وبورك له في علمه، وصنف التصانيف النافعة، ولم يكن عنده"سنن النسائي"، ولا"سنن ابن ماجه"، ولا"جامع أبي عيسى"، بلى عنده عن الحاكم وقر بعير أو نحو ذلك، وعنده"سنن أبي داود"عاليا، وتفقه على ناصر العمري، وغيره.
وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل"السنن الكبير"في عشر مجلدات ليس لأحد مثله، وألف كتاب"السنن والآثار"في أربع مجلدات وكتاب"الأسماء والصفات"في مجلدتين وكتاب"المعتقد"مجلد، وكتاب"البعث"مجلد، وكتاب"الترغيب والترهيب"مجلد، وكتاب"الدعوات"مجلد، وكتاب"الزهد"مجلد، وكتاب"الخلافيات"ثلاث مجلدات، وكتاب"نصوص الشافعي"مجلدان، وكتاب"دلائل النبوة"أربع مجلدات وكتاب"السنن الصغير"مجلد ضخم، وكتاب"شعب الإيمان"مجلدان وكتاب"المدخل إلى السنن"مجلد، وكتاب"الآداب"مجلد، وكتاب"فضائل الأوقات"مجيليد، وكتاب"الأربعين الكبرى"مجيليد، وكتاب"الأربعين الصغرى"، وكتاب"الرؤية"جزء، وكتاب"الإسراء"وكتاب"مناقب الشافعي"مجلد وكتاب"مناقب أحمد"مجلد، وكتاب"فضائل الصحابة"مجلد، وأشياء لا يحضرني ذكرها.
قال الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في"تاريخه": كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه.